Zanim zaczniesz lekturę dzisiejszego artykułu wejdź na stronę: http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/gry-edukacyjne/ uruchom grę „prawdopodobieństwo i rozkład normalny” i poobserwuj co się dzieje. Ta prosta gra jest sednem tradingu. Pokazuje olbrzymi potencjał jaki drzemie w statystyce naszych strategii inwestycyjnych na rynku Forex. Dlaczego ?

Zacznijmy od początku. Definicja rozkładu normalnego brzmi następująco: Jeśli jakaś wielkość jest sumą lub średnią bardzo wielu drobnych losowych czynników, to niezależnie od rozkładu każdego z tych czynników jej rozkład będzie zbliżony do normalnego. W kontekście tradingu oznacza tyle, że musimy wykonać bardzo wiele transakcji, aby móc powiedzieć jakie są statystyki naszej strategii. Dokładnie w tym momencie ponosi porażkę większość początkujących. Testując swoje systemy na bardzo małej próbie transakcji np. kilkunastu pozycji, wyciągają daleko idące wnioski typu: Fibonacci jest bezsensu i nie działa, a Ichimoku jest ekstra. Po kolejne próbce 10 transakcji, Ichimoku też nie działa, ale pin bary stają się fajne, bo na ostatnich 5 setupach dały zysk. Lekcja pierwsza: Daj szansę i czas wykazać się kolejnej strategii którą testujesz. Widziałeś jak wyglądał rozkład kulek w grzej na początku, a jak wygląda teraz? Analizy kilku transakcji nie jest obiektywna, ponieważ możemy trafić na ekstremalnie dobry lub zły moment w funkcjonowaniu systemu.

Kiedy już uświadomimy sobie rolę statystyki w tradingu, możemy wykorzystać jej olbrzymi potencjał w kontrolowaniu naszej psychiki. Mając cały czas w podświadomości wykres rozkładu normalnego, możemy trzymać w ryzach nasze emocje. Kiedy osiągamy serię strat i pamiętamy, że trading to gra statystyczna to możemy powiedzieć, że obecna sytuacja to tylko odchylenie od normy oraz, że w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się lepszych wyników. Dzięki takiemu myśleniu jesteśmy w stanie podtrzymać zaufanie do naszej strategii i nie popadać w frustrację. Analogiczna sytuacja jest przy serii zysków. Aby nie popaść w samozachwyt, wystarczy sobie przypomnieć, że takie wyniki to tylko odchylenie od normy i…. . No właśnie, sam już wiesz co dalej. Lekcja druga: wbrew pozorom jesteśmy w stanie prognozować nasze przyszłe wyniki. Nie możemy powiedzieć jaki będzie efekt kolejnej transakcji, ale znamy statystyczne szanse jak będzie kształtowała się krzywa naszego kapitału w niedalekiej przyszłości.

Rozkład normalny przypomina jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy, o której już nie raz wspominałem. Statystyka rozkładu działa tylko i wyłącznie wtedy kiedy trzymamy się zasad. Każde odstępstwo od strategii automatycznie zaburza statystykę naszego systemu. Dlatego chcąc wykorzystać w pełni potencjał statystyki musimy konsekwentnie i niezależnie od wyników trzymać się wyznaczonego planu. Wtedy nasza gra na rynku Forex stanie się zyskowna w długim terminie.

Jeśli jeszcze w to nie wierzysz, przypomnij sobie na czym opiera się funkcjonowanie kasyn. Dlaczego nie bankrutują jak gracze wygrywają wielkie sumy? Ponieważ to są tylko odchylenia standardowe, które stanowią mały procent wszystkich partii jakie są rozgrywane każdego dnia, tygodnia, miesiąca. Kasyno nie kombinuje i nie zmienia co chwile modelu biznesowego, bo wie, że w długiej perspektywie zarobi. Tak samo Ty musisz przestać kombinować, zaufać swojej strategii i czekać na zyski. Dobry trader nie zarabia dużo na jednej transakcji, ale stabilnie w długim okresie.

MC