2 tygodnie temu rozpoczęliśmy pracę na próbie kontrolnej. Docelowo test miał trwać jeden tydzień, ale z racji, że nocna zmienność była zbyt wysoka, zostały rozegrane tylko 3 dni. Dlatego zdecydowaliśmy się wydłużyć okres badania.

Analiza próby kontrolnej.

W ciągu 9 sesji zostało otwartych 5 transakcji:

29.05  –   +1 pips / BE

30.05  –  0 / zbyt duża zmienność w nocy

31.05  – 0 / zbyt duża zmienność w nocy

01.06  – +1 pips / BE

02.06  – 33 pips / TP

05.06 – +1 pips / BE

06.06  – 0 / zbyt duża zmienność w nocy

07.06 –  26 pips / TP

08.08  –  0 / zbyt duża zmienność w nocy

SUMA: 64 pips co daje przy wielkości 1 lot zysk 2 174 zł

Przykładowe transakcje:

Transakcja z 7 czerwca, zyskowna na 26 pips.  laboratorium-forex_2

Tutaj mamy przykład dnia, gdy nocna zmienność przekroczyła 50% ATR.

laboratorium-forex

 

Przemyślenia.

Od kilku tygodni mamy do czynienia ze zwiększoną zmiennością na parze walutowej EURJPY. Podczas testów próby kontrolnej mieliśmy 100% skuteczność, ale należy pamiętać również o ryzyku. Przy handlu stałą wartością pozycji, stop lossy liczy po kilkadziesiąt pips. Duża wolatylność pozwoliła na przynajmniej blokowanie pozycji na break even.


EKSPERYMENT NR 1

Przez najbliższy miesiąc będziemy porównywać próbę kontrolną z modyfikacją polegającą na dołączeniu prostej średniej kroczącej (Moving Avarage) o wartości 400. 

Reguła brzmi następująco: jeśli cała sesja nocna była poniżej średniej kroczącej to stawiamy tylko zlecenia sell stop, jeśli powyżej średnie tylko zlecenia buy stop. Innymi słowy dorzucamy grę z trendem.

Cel: chcemy sprawdzić czy uwzględnienie szerszego trendu wpływa na skuteczność i jakość daytradingu.

Wracamy do zabawy 🙂