Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

  1. Jak testować strategie na danych historycznych.
  2. Jak uniknąć popularnych błędów, które wypaczają nasze strategie.
  3. Jak szybko i sprawnie zweryfikować nasze pomysły.
  4. Jak uchronić się przed nadmierną optymalizacją.

Jednym z elementów budowania strategii jest jej zweryfikowanie. Fakt, że coś wydaje nam się ciekawym pomysłem może kompletnie się nie sprawdzić w praktyce. Nie wiemy jak rynek zachowa się w przyszłości, więc pozostaje nam jedynie odnoszenie się do tego co już było, czyli przeszłości. Testowanie strategii na danych historycznych to temat rzeka. Z jednej strony daje nam pewność co do naszych pomysłów, z drugiej łatwo możemy wpaść w pewne pułapki. Dlatego dzisiaj chciałbym szczegółowiej zająć się tym tematem.

Testy historyczne

Każda osoba, która ma zainstalowaną platformę może przejrzeć kilka ostatnich miesięcy, świeczka po świeczce. Właśnie w ten sposób większość z traderów zaczyna projektowanie swoich strategii. Przeszukuje ostatnią historię w celu „wyłapania” pewnych prawidłowości, które dadzą nam przewagę na rynkiem.

W tym miejscu powinna zapalić się lampka ostrzegawcza. Dane historyczne mają nam służyć tylko do weryfikowania pomysłów, a nie do poszukiwania schematów. Przeglądając krótką historię, naturalnie znajdziemy schemat, który będzie w tym momencie zyskowny. Szybko się podekscytujemy i stwierdzimy, że mamy system, który jak się okazuje później nie działa. Wynika to z faktu, że wyłapaliśmy jakąś nieefektywność, która w danym momencie zadziałała, ale nie ma większego przełożenia. Dlatego tak ważne jest, aby strategię zbudować w oparciu o solidne zasady, które potem testujemy na wykresie, a nie na odwrót. O tych zasadach opowiedziałem w ostatnim webinarze, który miałem przyjemność poprowadzić dla portalu FxParkiet. ( 4 fundamenty zyskownej strategii )

Zatem jak poprawnie przetestować swoją strategię. 

Po pierwsze, musisz mieć pewność, że nie jest ona uznaniowa. Na historii, kiedy dokładnie wiemy co się wydarzyło, łatwo możemy wpaść w pułapkę subiektywnego działania. Aby poprawnie zweryfikować strategię musi ona być w pełni obiektywna, inaczej mówiąc zerojedynkowa.

Druga ważna rzecz to okres, który bierzemy pod uwagę. Przetestowanie strategii na ostatnich kilku tygodniach czy miesiącach nie da nam wymiernego wyniki. Potrzebujemy dobrych danych z dłuższego okresu. Osobiście testuje strategie na okresie 2007-2017. Jest to czas, który uwzględnia: kryzys finansowy, bankructwo Grecji, Brexit, wojnę w Syrii i na Ukrainie, innymi słowy wszelkie zjawiska niespodziewane i inne zawirowania, które odbijają się na rynku. Dzięki temu wiem jak strategia zachowuje się w różnych okolicznościach. Niespodziewanych, ale i w czasach równowagi i zmniejszonej wolatylności. Wiem czy strategia zarabia w dłuższym okresie. W tym momencie należy zaznaczyć i przypomnieć, że systemy nie muszą zarabiać codziennie ani co miesiąc. Ba, zdarzają się nawet stratne lata. To nic złego, wręcz przeciwnie naturalnego. Rynki zmieniają swoją specyfikę, nie istnieją strategie, które będą zarabiały zawsze.

Oprogramowanie.

Oczywiście ręczne testowanie strategii zabrałoby mnóstwo czasu, dlatego warto zainwestować w oprogramowanie dzięki, któremu możemy zaprogramować swoją strategię. Dzięki temu rozwiązujemy dwa problemy. Z jednej strony, mamy pewność, że strategia nie dopuszcza subiektywizmu, a z drugiej strony testy możemy przeprowadzić w dosłownie kilka minut. Programowania możemy nauczyć się sami lub zlecić to programistom.

Statystyki.

Dzięki automatycznym strategiom możemy sprawdzić nie tylko zyskowność, ale również szereg innych statystyk. To co nas najbardziej interesuje to obsunięcia kapitału, stosunek zysku do ryzyka, skuteczność, czy moim zdaniem najważniejsza liczba czyli wartość oczekiwania. Dzięki statystykom poznamy lepiej naszą strategię. Będziemy widzieli jej mocne i słabe strony.

UWAGA!

Pamiętaj, że statystyki są tylko poglądowe. Dobrze zbudowana strategia to taka, która nie zapomina o zdarzeniach rzadkich, nieprzewidywalnych. Opieranie się na średnich wynikach sprawia, że nie zwracamy uwagi na pojedyncze transakcje, które mogą zadziałać pozytywnie lub negatywnie na nasze konto, tzw. Czarne Łabędzie. Dlatego należy trzymać się zasady „tnij straty i pozwól zyskom rosnąć”. Nigdy nie wiesz kiedy trafisz na takiego łabędzia i lepiej żebyś nie ucinał wtedy swoich zysków. Dlatego szczególną uwagę zwracam na stosunek zysku do ryzyka, im jest wyższy tym lepiej. Znaczy to, że staram się łapać takie mocne ruchy.

Optymalizacja. 

Chyba każdy program do testowania strategii ma opcję optymalizacji, tzn. możemy poszukać ustawień, które dadzą nam najlepszy wynik. Tutaj pojawia się spory problem. Mają takie narzędzie, często traderzy usilnie próbują „wycisnąć” jak największy wynik. Pamiętaj, że to są tylko dane historyczne i dopasowujesz się tylko do tego co już było. W ten sposób być może zatracasz swoją przewagę. Chodzi o to, aby sama idea strategii była poprawna, a nie wynik był jak najlepszy.

Co można zrobić, żeby nie wpaść w pułapkę optymalizacji. Osobiście uważam, że jeśli strategia oparta jest o choćby tylko jeden wskaźnik, to niezależnie od jego ustawień, strategia powinna zarabiać. Mniej lub więcej, ale zarabiać. Dlatego jak testuje swoje strategie, to sprawdzam w optymalizacji, czy tak faktycznie jest. Jeśli tak to znaczy, że strategia jest odporna na tego typu błędy.

Podsumowanie.

Pamiętaj, że testy historyczne mają nam służyć jako narzędzie do weryfikacji naszych pomysłów, a nie inspiracja do tworzenia systemów.