Miło nam poinformować, że ruszamy z nowym cyklem na naszym blogu – Laboratorium.
Będziemy przeprowadzać różne eksperymenty, które będą polegały na weryfikowaniu najbardziej popularnych strategii w praktyce. Przez okres 3 miesięcy będziemy stosować system zgodnie z założeniami. Po tym czasie dokonamy ewaluacji i wskażemy mocne i słabe strony. Sprawdzimy, które techniki mają ponadczasową wartość, a które to tylko chwilowa moda. Często jak wpadamy na pomysł nowej strategii, na początku wydaje się on genialny, a gdy przychodzi do praktyki wychodzą słabe punkty. Naszym celem jest właśnie pokazanie tego czego nie widać na pierwszy rzut oka.

 


 

Na pierwszy ogień idzie strategia, którą potocznie nazywa się wybiciem z boxa lub z języka angielskiego – BOX BREAKOUT.

Założenia PRÓBY KONTROLNEJ są następujące:

  1. Wyznaczamy box z sesji nocnej z godzin 00:00 – 09:00.
  2. Sprawdzamy zmienność jaka była w nocy. Jeśli zakres wahań jest mniejszy niż 50% ATR z 14 ostatnich dni,
  3. To stawiamy zlecenia oczekujące BUY STOP i SELL STOP na krawędziach boxu.
  4. Zlecenia są aktywne do godziny 18:00.
  5. Stop lossa stawiamy 1 pips poniżej/powyżej przeciwnej krawędzi.
  6. Zlecenie take profit ustawiamy w odległości 1:1, po osiągnięciu 0,5:1, stop loss zostaje przesunięty na Break even + 1 pips.
  7. Handlujemy stałą wartością pozycji, która wynosi 1 lot.
  8. Obserwujemy 1 parę walutową: EURJPY oraz indeks giełdowy: DAX.

 

NASZYM ZDANIEM ?

Wybrałem ten system, gdyż często traderzy, którzy pracowali w instytucjach finansowych uczą go podczas swoich szkoleń. Dzięki czemu już na początku budzi zaufanie. W Internecie możemy znaleźć wiele modyfikacji tej strategii, od zmian okresu czasu, z którego rysowany jest box po sposoby prowadzenia pozycji. Zdecydowałem się sprawdzić najbardziej popularny model, czyli wybicie z sesji nocnej, który z reguły powinien charakteryzować się niską zmienność, co staje się argumentem dla silnego wybicia w jednym kierunku.

Strategia jest bardzo prosta, zero-jedynkowa, czego jestem zwolennikiem i za to już na początku przyznaje wielkiego plusa. Uważam, że najgorsze będą okresy konsolidacji, gdy cena po wybiciu wraca lub kręci się w miejscu. Ale to statystyka nam pokaże jak system sobie faktycznie radzi. W takie dni możemy zaliczyć stop lossy, Ograniczenie rozmiaru boxa, uzależniając go od zmienności kilkudniowej pozwala ograniczyć wielkości stop loss, co też powinno pozytywnie przełożyć się na wyniki.

Handlujemy 1:1, czyli musimy utrzymać skuteczność powyżej 50%, co w daytradingu w dłuższej perspektywie może stać się poważnym wyzwaniem.

Nie możemy zapominać o zarządzaniu ryzykiem.Przyjęliśmy stałą wartość pozycji. Traderzy, którzy korzystają z tej strategii otwarcie przyznają, że zdarzają się gorsze okresy, wtedy zmniejszają pozycję. My natomiast nie wiemy jak się strategia obecnie zachowuje.

 


 

Co piątek będziemy umieszczać wszystkie transakcje. Przez pierwsze 5 sesji będziemy testować próbę kontrolną, po tygodniu wprowadzimy próby eksperymentalne.

Czas start 🙂