Jak często czułeś się z siebie dumny po dziesięciu zarobionych transakcjach z rzędu, aby potem popaść we frustrację gdy w jedenastej transakcji wszystko oddałeś z powodu zbyt dużego ryzyka ? Albo jak często zmieniałeś lub modyfikowałeś strategię, gdy podczas testów wystąpiły cztery transakcje stratne pod rząd ponieważ uznałeś, że Twój system już nie działa?
To są podstawowe błędy z jakimi boryka się każdy początkujący trader. Nastawiamy się na serie zysków, które z góry zakładamy, że są nieskończone, a nie dopuszczamy do siebie myśli, że może nastąpić również seria strat.
Serie powodzeń i niepowodzeń występują w każdej dziedzinie życia. Piłkarze mogą mieć serię nieprzegranych meczów. Potocznie mówimy, że nieszczęścia chodzą parami. Ciągi zdarzeń są zupełnie czymś normalnym i wynikają po prostu z prawa tzw. „dużych liczb”. Przy dużej liczbie prób, zawsze wystąpią serie. Rzucając monetą, możemy mieć serie reszek lub orłów. Koszykarz rzucający do kosza może trafić 15 na 20 rzutów.
Nie zwracalibyśmy na to większej uwagi, gdyby nie ludzka skłonność do nadawania wszystkiemu ekspresji i znaczeń. Piłkarz trafiający w 5 meczu z rzędu, ma tzw. swoje pięć minut. Nagle staje się najlepszym zawodnikiem na świecie. Z kolei bramkarz wpuszczający 10 bramkę w 10 meczu, uważany jest za „niewypał” transferowy.
Każdemu z nas, zdarzają się w życiu pewne serie. Oczywiście od naszych umiejętności zależy jak często i jak długie one będą, ale jedno jest pewne, są one zupełnie czym naturalnym.
Jaka płynie z tego lekcja dla tradera: Nie jesteśmy w stanie ocenić skuteczności swojej strategii na podstawie 5,10,15 prób. Po drugie, tak samo jak zdarzają nam się serie zysków, tak samo musimy spodziewać się serii strat i co najważniejsze traktować je zupełnie naturalnie.
Dlaczego tak ciężko jest nam jako ludziom pojąć ideę prawdopodobieństwa i statystyki ?Zacznijmy od tego, że mało kto lubi matematykę i za wszelką cenę staramy sie jej unikać:) Codziennie rano wsiadamy do samochodu czując się bezpieczni, a boimy się latać samolotem. Statystykę wypadków chyba każdy zna…
Nasze umysły mają problem ze zrozumieniem losowości w codziennym życiu, dlatego staramy się za wszelką cenę stworzyć iluzję kontroli, aby poczuć się lepiej. Na przykład dmuchając w monitor, żeby cena urosła albo rzucamy mocniej kostką gdy zależy nam na wyrzuceniu większej cyfry.
Oczywiście gdy zbudujemy w sobie przekonanie, że mamy kontrolę, wtedy stajemy się bardziej skłonni do zwiększania ryzyka i podejmowania pochopnych decyzji.
Wyciągnijmy kolejną naukę. Pamiętaj, że każdy kolejny trade jest niezależny w stosunku do poprzedniego. Tworząc arbitralne zasady, budujemy fałszywe poczucie kontroli i możemy stać się zbyt podatni na nadmierne emocje.
PS. poniżej znajduje się tabela pokazująca prawdopodobieństwo wystąpienia serii strat przy skuteczności strategii.
CDN.